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期貨超短線交易:一年賺到100萬美元的交易工具

2019/11/24 8:20:30

現在,大家應該已經掌握了期貨市場和資金管理的基本知識,了解了自己以及成功的交易者的想法。除此之外,還有非常重要的一點,就是大家已經知道了如何尋找大的交易機會,也就是那些你要全力以赴應對的穩賺不賠的交易機會。

接下來,我就該教給大家如何選擇入場時機和離場時機了。

我需要再哆嗦一句,我希望確定大家已經清楚了選擇好的交易機會的重要性。

對于交易者而言,本章內容可能會是全書有意思的章節。我將要講到的這些工具可能此前并未引起大家的注意。這些工具只有在明確的、主要的看漲或看跌行情中才有用。假如你將這些指標用于一個表現慵懶的市場,或是方向不明的市場,就請不要指望這些指標發揮作用。

我猜測這可能會令一些讀者遷怒于我,但是我希望大家知道,雖然我衷心希望大家在市場中大獲成功,但是只有你努力將這些技術工具用于方向明確的市場中時,這份成功才會來臨。

對技術理論的建議

與潛在的基本面不同,技術工具依靠的是每8的價格波動?;谶@一事實,交易者必須清楚這些工具受制于迅速而又不可預見的變化。只有那些能夠順應變化及時調整的交易者才能獲利。而那些已經陷人糟糕的交易,卻仍然幻想著情況能夠好轉的交易者將會受到損害。所有的技術工具都受制于洗盤交易。所有的技術I具都可能出錯。即便是那些幫助我翻了100?倍的技術工具也會時不時的出錯。但是,總的來說,這些工具都是正確的,當把它們用于方向明確的市場時,這些技術工具的效果會進一步加強。

所有的技術工具都是基于三個基本的方法。最常見的技術方法是趨勢法。其次是勢能法和超賣/超買法,最后是聚集與分布法。

趨勢法最容易發出假信號,帶來慘重的損失。事實上,從過去兩周的市場表現來看,期貨趨勢系統(可能是最為廣泛使用的)已經損失了40%的資產。僅在一天當中,?他們的賬戶就縮水了17%!

趨勢法在長期的、可持續的趨勢中十分有效。然而,一日價格陷入區間震蕩時,任何交易系統(比如擊穿任何一條移動平均線)都會導致損失。就我所知,至今沒有人構建出每年都能盈利的趨勢跟蹤系統。

問題的本質在于,趨勢系統不能預測哪些市場將會出現長期的、可持續的波動,也就無法幫助投資者在趨勢跟蹤中獲利。趨勢系統不能預測,只能識別這種長期的、可持續的波動。

勢能的有效性

我的勢能理論(遭到了許多咨詢服務機構、著作以及經紀公司的非議)是基于對價格上漲和下跌速度的考量。想象一下,將一個球拋向空中。在某個點處,由于我們看到球的移動速度開始減小,沒有經過訓練的眼睛就可以說這個球現在開始落下來。商品期貨也是如此,除非我們用經過高度訓練的眼睛去檢測勢能的為了簡化這一過程,?或是明確價格移動的速度,我在大約五年前發明了價格的變動速度。我用來衡量速度的定義和工具都十分初級。與那些使用計算機的前輩相比,我的方法簡直輕而易舉。

我們在這里所提到的勢能理論與其他技術工具一樣準確。而勢能理論最大的優點是,它最便于在每8交易的基礎上使用。具體使用方法如下:

價格變動的速度有多快?

找出某種商品期貨價格的變動速度并不是什么難事。每種商品期貨只需花費幾秒鐘的時間,你所需要的就是幾張紙和削好的鉛筆。

舉個例子,我們假設你想為豬脯1972年8月合約構建出25日的價格變動速度指數。為了得到今天的指數,你從今天的收盤價中減去25天前的收盤價。如果豬腩25天前的收盤價為38.?44,而今天的收盤價為38.72,那么今天的指數就是38.72減去38.44--也就是?0.28。(總是從今天的收盤價中減去25天前的收盤價。如果豬腩25天前收于38.44,今天收于38.02,那么該指數就應該是一0.38。)明天也是同樣的計算方法,用明天的收盤價減去25天前的收盤價。這樣你就得到了下一個指數。以此類推。

在一張比例適當的圖上,按照時間順序將所得到的數字繪制在一條“0度線”上方或下方。正如下圖所示,這些數字會組成一條實線,形成一條勢能曲線。

價格變動的速度有多快

勢能曲線蘊含著大量的含義。如果一條上:升的曲線位F?0度線的上方,就意味著上漲勢能的增加。面位于0度線下方的上升曲線則說明了下跌勢能的減少。出于同樣的原因,位于0度線下方的下降曲線意味著下跌勢能的增加,而位于0度線上方的下降曲線則意味著上漲勢能的減少。

一旦我們]在圖中作出了這條曲線,就有許多方法通過這條曲線幫助大家預測價格的波動。-個+分簡單但又相當有效的方法是,像圖中標示的那樣在勢能曲線上畫出趨勢線。盡管勢能通常都會領先價格觸頂或筑底,勢能指數的長期趨勢被突破時還是會發出最好的信號。上一頁圖中的點A就是一個很好的例子,下跌勢能的減弱領先于市場價格出現轉折。

另一個方法是構建勢能指數的10日移動平均線,并將勢能指數向上突破自己的10日移動平均線作為“買入”信號,將勢能指數跌至自己的10日移動平均線下方作為“賣出”信號。

重要的時間段

我們在上面的例子中使用25天這個時間段并非偶然。大部分商品期貨表現出一定程度的周期性的價格波動。當我們試圖將所選取的時間段與某個市場的周期性波動相匹配時,勢能理論能夠更好地發揮作用。對于豬腩期貨而言,它的波動周期一價格從一個底部到另一個底部所需要的天數大約是50天。因此,我們選擇25天,或者說波動周期時間跨度的一半,作為我們計算變動速度或勢能指數的基礎。

市場上最重要的技術理論

在我看來,最有價值以及最有效的技術理論當屬超買/超賣理論。這一理論或理念,其實是所有生命和思想的基礎。我們可以從大自然中或是人體當中更好的理解這個最重要的技術理論。

在大自然中,我們有光明和黑暗,有黑夜和白晝。從方向上,我們有北方和南方。在我們人類的感情中,有高興和難過。我們或炎熱、或寒冷。即便是我們身體的化學物質也要么為堿性,要么為酸性。的確,大自然中的萬物都是基于相互對立的基本概念。前和后,甜和酸。正如中國人所說的,陰和陽。

讀過我上一本書的讀者都知道,我對陰陽哲學進行了大量的研究,尤其是與市場相關的研究。最原始的概念是由中國人在幾千年前創立的,它認為世界上存在兩種力量相互對立的力量,而這兩種力量是萬物發展變化的根源。

在這兩種力量的相互作用下,陰正要超過并且完全統治與其相反的力陽。?然后,陽重新恢復力量,重新獲得實力并開始戰勝陰,而陰又會再次恢復力量。如此循環往復,正如-場正邪之間.光明與黑暗之間、冷熱之間或超買超賣之間的無休止的戰爭。

不可思議的是,陽中有陰,陰中有陽。就像最邪惡的人身上也有善良的部分,而圣人身上也有缺點,起初看上去黑暗的房間里也會有一絲絲光明。通過觀察市場的波動,我發現價格的不平衡似乎總是一方力量先占據優勢,與其相對立的力量再將其取代??瓷先ゴ_定上漲無疑的行情很快就會突然大跌。這就是為什么那些在突破時買人的交易者很難贏到最后的原因。突破通常出現在一波行情的末期,此時買方幾乎已經完全控制賣方。根據陰陽哲學,這種情況不會持續很久。大家一定看過我所談論的內容。隨著賣方實力的不斷增強,信心的不斷膨脹,他們一定會被再度崛起的買方戰勝?;蛟S,技術面研究的關鍵就在于理解平衡與不平衡。我對平衡與不平衡之間的界限做了一些研究,?得出了一些令人鼓舞的結論,但是現在還不足以向大家匯報。

如何辨別某種商品處于超賣狀態

關于既念和理論我們就講到這里。接下來就是我如何去辨別一個超買市場或超賣市場。

我的方法可能是,也可能不是陰陽理論的最終答案。但是,它是迄今為止我所發現的理解價格的無規律波動以及輕松構建指數的最好的方法。它還有另外一個好處,?那就是指數以%為基礎表示,幫助你確切地了解屬性的最大程度。當價格在區間內震蕩波動時,超買/超賣指數并不是絕對的。因此,在某個時期處于超賣狀態的在另一個時期可能就沒有超賣。

我把這個指數稱為R的百分數,或R%。這個指數能夠很容易測量出今天的收盤價在過去10天的交易區間中的位置。我們假設過去10天的交易區間是10個點,其中最高的最高價為65,?最低的最低價為55。

今天的收盤價是58。大家可以看出,在過去10天的交易區間范圍內,今天的收盤價非常低。按照百分比計算,收盤價為58代表了總的交易區間范圍的70%。如果該商品的收盤價是55,那么這個百分數就是100%。也就是說,收盤價是從交易區間范圍的上邊界到收盤價之間距離的100%。如果價格收于65,這個百分數就是0,因為從收盤價到交易區間范圍上邊界的距離是0%。計算出%R的準確公式是,首先確定從過去10天的最高價到過去10天的最低價之間的距離。這是“交易區間范圍”。然后,計算過去10天的最高價與今天的收盤價之間的距離。我們稱之為“變化值"。

剩下的步驟就是,用變化值除以交易區間范圍的數值,就會得到今天的價格在過去10天的交易范圍區間內所占的百分比。計算方法就是這么簡單。下面舉?個例子。我們假設白銀在過去10天中的最高價為280.5,?最低價為272.5。今天的收盤價是278.5。它的交易區間范圍(從最高價到最低價)是80。變化值(從今天的收盤價到過去10?天的最高價)是20。我們用20除以80就能得出今天的收盤價在過去10天的交易區間范圍中所占的百分比。對于這個例子而言,我們所求的%R是25%。

把每天的百分數繪制在你的圖表上。它就能自然而然的形成從陽(超買,百分數是0%)到陰(超賣,百分數是100%)的范圍。一般來說,?如果在牛市行情中低于95%就是買入信號。如果在熊市行情中高于10%就是賣出信號。

如何辨別某種商品處于超賣狀態

前面所講的就是我的技術系統的精華。如果你堅持要在熊市行情中根據買入信號操作,?%R指數就不會起作用?,F在大家應該明白我為什么要在前面的章節中如此強調區別牛市行情和熊市行情的重要性了。且區別出牛市行情和熊市行情之后,你所需要做的就是用%R跟蹤價格的波動,根據我們前面講過的基本面情況,等待開始建倉的信號。我們通過幾個%R的例子來看看它的局限性,以及它的優點和歷史記錄。正如大家看到的那樣,它總是能夠捕捉到最好的買人區域和賣出區域。它是一個非常好用的指數。

選擇白銀的交易時機

這張圖是白銀12月合約從1972年11月17日到1973年11月1日。在這段時期內,白銀處于明顯的牛市行情,我在當時的咨詢服務中也反復提到這一點。這就意味著我們所關注的%R指數完全在買方這邊。我們只對那些低于95%的%R信號進行操作??傊?,圖中一共發出了8次信號。所有預測的近期的反彈幅度至少為1美分。這相當于每張合約獲利1,000美元。

圖中有另一個“糟糕的”時期,我特別標記了出來。這是一個%R信號出了問題的例子。這是唯一一個需要你在牛市行情中篩掉的買入信號。

如果價格在近期經歷了一波急速上漲,顯露出技術性暴漲的跡象,(這說明價格將會瘋狂上漲,然后在沒有成交量的情況下迅速跌停)一定要等待%R指數發出買人信號再去買入。當遇到下面的情況,你要耐心等待并做好買人的準備:

1.%R觸及100%

2.自從%R觸及100%后,又過了5個交易日3.%R再次跌至95%以下。??

一旦滿足了這三個標準,假設你是在一-個牛市行情中做多,那么你就應該再次開始根據%R信號進行操作了。

除非在這個牛市行情中出現了瘋狂的投機性暴漲,否則每當指數跌至95%以下時,你都應該嘗試進行建倉。這個過程能夠保證你在市場極度疲弱的時候買人,也就是陽正準備戰勝陰的時候。

并非所有的信號都是正確的。我根本沒有什么完美的指數。傳說中的圣杯尚未找到。正因如此,我會用幾個其他的工具來確認%R,用止損作為我終極的保護。但是,在判斷市場處于超買或超賣的所有工具當中,%R仍然是我用過的最好的選擇時機的工具。

選擇白銀的交易時機

選擇白銀的交易時機

豆油的超額利潤

在1973年,豆油也處于非常容易辨別的牛市行情當中。未平倉合約幾次出現大幅減少。市場升水,大型交易商成為多頭。所有的信號都顯示“上漲”。只剩下選擇最佳買人時機的問題。這時候就要用%R!?

在豆油10個月的價格走勢圖中,一共發出了10次買入信號,我都在圖中標記了出來。在這10次信號當中,9次信號之后都出現了大幅的上漲。效果非常不錯!敏銳的圖表分析派會發現,這些信號都出現在價格極度疲弱的時候。因此,你幾乎一直能夠在市場極度疲弱的時候買人,而不是在行情出現轉折之后。

確實,這就是這個指數的優點所在。當大多數指標還在等待行情出現轉折時,?%R只需要一天的時間就能夠確認低點。這就意味著,你可以等到信號發出之后就進行操作,不用等到交易時段,而是讓你的交易指令在第二天開盤處理前一天的交?易指令時生效。這是一個大規模建倉的絕佳時機。

賣空的秘訣

利用%R進行賣空的過程則與買人相反。我們先找到一個明確的熊市行情。這也就是說,價格的波動趨勢是向下的;未平倉合約數量不斷增加,市場沒有升水,近期合約價格低于遠期合約價格。

下一步就是等待%R迅速上:漲到10%或以下。請看1973年三合板市場上發出的美麗的買人信號。(?沒錯,當時的三合板處于熊市行情)

此時此刻,陰正準備戰勝陽,市場交易者開始向新人場的交易者賣出。%R很好地捕捉到了價格觸及最高點的這一天。這個指數能夠幫助我們在熊市行情中注意到許多主要的賣出點位。

識別大豆的賣出點位

1973年9月,大豆處于明顯的熊市行情。大家很容易從圖中看出。敏銳的交易者已經做好了賣空的準備。問題是%R指數何時會觸及賣出時機?

識別大豆的賣出點位

%R上漲到了11%,告訴我們該賣空了。第二天,大豆漲停,我們在680點得到了賣出信號。接下來的一天,一切都結束了。大豆徑直跌到590點區域。如果你在680點賣出了一張合約,然后在590點回補,你就能夠在十天之后獲得超過4?,000美元的凈收益!

在熊市行情中利用%R的策略是,等待未平倉合約出現大幅增加(價格仍然維持熊市行情),然后%R觸及10%或以F的賣出區域。提醒你該下決定的跡象出現在%R發出賣出信號之后的第二天。讓別人繼續為市場中的一切煩惱。?你只需要設好止損就完事大吉了。因為此時你的任務已經完成了!

如何在震蕩行情中交易

當市場維持區間震蕩走勢時,大多數的技術系統都會失靈。那么%R呢?從歷史記錄來看,它簡直就是為了幫助我識別震蕩區間的頂部和底部而專門設計的,并且具有很好的準確性。

1973年3月的白糖市場就是一個市場長期維持震蕩走勢的例子。通過研究,我發現有確切的證據表明價格將要走高。但是,在震蕩行情中,買入并持有的交易策略往往不如買入再賣出的交易策略。

在這種情況下,當%R觸及90%或90%以下時,你可以買人。而當%R反彈回到10%時,你就可以賣出做空。你會發現震蕩區間的頂部和%R的最高值之間存在著驚人的相關性。而震蕩區間的底部和%R的最低值之間也是如此。

震蕩行情說明價格上漲承壓,下跌受阻,震蕩區間的上沿代表著賣盤的壓力,下沿則代表著買盤的支撐。通常情況下,%R上漲時出現賣盤,而%R跌回較低的買人區域時出現買盤需求。

書中還列出了幾個關于%R的例子,以供大家練習研究之用。這些例子最大的價值在于,它們可以作為大家的歷史參考。研究這些例子,并學會運用%R。當你們對自己想要跟蹤的商品進行研究時,你們應該能夠更好的理解運用這個指標。

綜合運用勢能和%R

大家現在已經了解了勢能以及超買超賣?,F在我們來學習如何綜合運用這兩個工具。前面的章節中,我曾經明確告訴大家在使用%R時,用10天作為衡量勢能的基礎,實際上我們還可以用其他時間段,比如25天,等等。以當前的循環周期為基礎,選擇一個效果最好的時間段即可。衡量勢能的關鍵就在于選取正確的時間段,然后再通過勢能法進行計算。

我就是這樣做的。然而,人們總是問我有沒有一個統一的時間段。很遺憾,沒有。不過,如果人們實在追問我,我就會告訴他們20天的效果最佳,特別是當他們選取價格的20日移動平均,然后決定今天的價格將會在移動平均的上方或下方的什么位置時。

這很好計算。那就是用過去20天的收盤價除以20。然后計算出今天的收盤價與計算出的208移動平均的差。這個差值會圍繞一條線上下擺動,說明價格的均勻分布。書中白銀的圖表中,勢能指標給出了幾個很好的買入信號和賣出信號。這些信號都是由勢能趨勢線中的長期突破提供的。這些信號的出現告訴我們,價格已經喪失了動力,行情即將出現反轉。所以,大家要做好準備!

如何在牛市行情中運用工具

在明確的牛市行情中,當你在比如白銀圖表上的“A”點得到%R信號時,你就會買入。而你的賣出信號則是在長期趨勢線的勢能的頂部(圖中的“B”點)。在這個例子中,每投資1?000美元就能獲得5,500美元的盈利。這里的訣竅就是在進場時運用%R指標,在離場時運用勢能趨勢。最后一點建議是:通過歷史比較,當勢能達到極值時,我們1就應該不再等待趨勢的反轉,而是立即回補空單。在趨勢反轉之前提前獲利了結并沒有什么錯誤,尤其是當指標處于極端水平時。大家要記得陰陽哲學。

技術指標如何確認基本面情況

有一個技術指標簡單到你幾乎想要嘲笑它。但是,它卻能夠幫你看清任何市場任意時間的基本面情況。這個小小的I具就是我提供咨詢服務,進行時機選擇的秘訣。首先,我們想象一下市場,并且確定為什么會有看漲趨勢和看跌趨勢??吹厔莸男纬墒怯捎诨久媲闆r利空,由于足夠多的交易者意識到了這種利空的基本面并且開始賣空,打壓價格走跌??磸堏厔莸男纬蓜t是由于基本面情況利多,由于足夠多的交易者意識到了這種利多的基本面并且開始買人,推升價格走高。我最終得出了一個結論,我們不可能永遠知道所有潛在的基本面情況。這已經超出了我的理解范圍。我所能做的充其量是區分出哪些市場中勝算對我有利。在某些市場中,我可能對于基本面情況沒有“感覺",那么我就會通過價格的結構來了解基本面情況。

畢竟,如果是基本面情況導致了價格趨勢的形成,那么價格趨勢就能告訴我們基本面情況可能怎樣的。

技術指標如何確認基本面情況

問題在于確定這一價格趨勢究竟是看漲還是看跌。我們怎么做呢?整體趨勢會由于市場的過于不規律而不準確嗎?我認為不會。通過周五收盤價形成的10周移動平均線,也就是過去10周里所有周五的收盤價,我就能告訴大家未來價格可能的方向(基本面情況)。把小數點向前移動一位,就能得到10周平均數了。

關于10周移動平均線的幾條規則:

關于10周移動平均線的幾條規則

1.假設該商品處于牛市行情,當且僅當10周移動平均線處于上升趨勢時,預期價格才會走高。

2.假設該商品處于熊市行情,當且僅當10周移動平均線處于下降趨勢時,預期價格才會走低。

3.假設基本面情況不明朗,當且僅當10周移動平均線趨于平緩時,價格才會維持區間震蕩格局。

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